*  Risk Yönetimi ve Finans Mühendisliği  (Metu-ie listesine gönderdiğim yazı ve devam eden fikir alışverişleri)[Bak] Ocak 2002

Çeşitlendirme (Diversification) Nedir?___

Fayda Teorisinin Faydaları?___

VaR Nedir Ne Değildir?___

* Portföy Teorisi; Options, Futures, Swaps fiyatlandırılmaları, Value At Risk gibi konularda hazırlamış olduğum dökümanlar için ___

 

Finans ve Risk Yönetimi Alanında Uygulama Geliştirilebilecek Yazılımlar ve Geyikler

Crystal Ball Software (www.decisioneering.com): Excel'de rand() komutlarıyla uğraşarak data table komutları ile simulasyon yapma hantallığından ancak kullanışı bu kadar kolay olan bir program ile kurtulunur. Simulasyon yanında optimizasyon hemde simulasyon üzerinden çalışan optimizasyon özelliği (stochastic optimization) ile orta çağda kalmış determinist kalıpların aşılarak kullanıcıların  uncertainty'lerin en alasını modellemelerine ve böylelikle kullanıcıların daha gerçekçi,makul işler yaptıklarına dair kandırmacaların daha etkili olmasını sağlar. Ayrıca içerisindeki CB Predictor ile dataların mevsimsellik gibi birçok durumu araştırmaya yardımcı olacak modülü de vardır. Sahip olduğu canlı grafiksel simulasyonlar ise excel'in dinamik yapısını daha da ilgi çekici hale getirmektedir. Oynayan grafik görmek isteyenler için kaçınılmaz bir program. İşin geyiği bir yana crystal ball excel'e yeni bir boyut kazandırıyor. Kullanım kolaylığı sayesinde işlerin istatiksel hamallığını bilgisayar çekmekte kullanıcıya  ise sonuçları yorumlamak düşmektedir. Uygulamalarını excel'de geliştiren ve finans, risk yönetimi gibi belirsizliklerin modellendiği alanlarda çalışanlar için kaçınılmaz bir program.

Matlab v6.5 (www.mathworks.com) (Özellikle Financial Derivatives, Financial Times Series, Garch, Optimization, Statistics toolboxes): Matlab gibi bir deryanın damlasından nasiplenmek bile çok tatlı bir iştir. Mühendislik üzerine içinde yok yok denecek gibi bir program (Kardeşim bu program ile insansız uçak projesi için kontrol geliştirmektedir). Toolboxlarını saymaya başlanınca sonu gelmeyecek cinsden. İçerisinde yer alan yukarıdaki isimleri verilen birçok toolbox ile her türlü finansal uygulama gerçekleştirilebilir. Hızlı çalışması, grafiksel özellikleri önemli yanları...

Microsoft Excel: Excelin arifi olmak bu isin "default" hali.  Arife tarif gerekmez

@Risk (www.palisade.com) : Excel ile birlikte (Excel Add-in) çalışan bu programın çok marifeti var. İçerisinde risk analysis, decision analysis, optimization, forecasting, data analysis gibi konularda modüller var.

Mathematica (www.wolfram.com) Sembolik matematiksel uygulama konusunda en iyi olduğunu düşündüğüm program. Yine  sembolik matematik üzerine Maple adlı bir program daha var.

FrontLine Solver Systems (www.frontsys.com) : Excelin içerisinde yer alan solvera ek olarak large scale linear programming, non linear programming gibi özellikleri olan ayrıca üzerinde macro yazılabilen optimizasyon paketi.

Literatür

Rating Agencies Hakkında (Economist Dergisi, 23 Kasım 2002) ___

Credit Models (FinanceWise) ___