Make your own free website on Tripod.com

 

DERECELENDİRME

 

Derece, skor veya rating olarak ifade ettiğimiz değerler ölçü birimi gerek harf gerek sayı olsun, borç alan tarafın direk olarak borç kontratına yönelik yükümlülüklerini karşılayabilme potansiyeline göre oluşturulmuş relatif ölçülerdir.

 

Bankalar içsel derecelendirme sistemleri (internal rating systems) ile kredi verdikleri müşterilerini derece sınıflarına ayırırlar. İçsel derecelendirme sistemleri kredi fiyatlandırma, provizyon, izleme, sınırlamalar gibi amaçlarla birlikte müşteri dereceleri kredi riski modellerinde en temel girdi olarak kullanılmaktadır.

 

Derecelendirme müşterileri nitel olarak sınıflandırmakdır. Kredi riski modelleri, derecelendirme ile nitel olarak sınıflandırılan müşterilerden doğan riskleri sayısallaştır.

 

Aslında derecelendirme, en temel risk indikatörüdür, bundan dolayı derecelendirmenin oluşturulma metodolojisi her bankanın kendine özgü kurumsal yapısıyla doğrudan ilgilidir. Derecelendirmenin nasıl yapılacağına yönelik tek bir “doğru” yol yoktur. Doğruluk, derecelendirme sisteminin nasıl kullanıldığı ile ilgili bir sorundur.

 

Derecelendirme kredi riski modelinin oluşturulması yolunda ilk adımdır.

 

Derecelendirmede nicel ve nitel kriterler kullanılır.

Kriterler 2 ana başlık altında toplanır:

§          Sistemik Kriterler

§          Müşteriye özgü kriterler (Idiosyncratic factors)

o         Finansal Durum Kriterleri

o         Müşteri Karakterine Özgü Kriterler

o         Müşteri Faaliyetlerine İlişkin Kriterler

 

Müşterilere ait kriterler toplandıktan sonra istatiksel veya subjektif ağırlıklarla derecelendirilir.

 

İstatiksel Analizler:

·          Diskriminant analizi

·          Logit / Probit Modeller

·          Neural Networks

 

RiskTürk olarak derecelendirme konusunda verdiğimiz hizmetler:

·          Derecelendirme kriterlerinin oluşturulması

·          Kriter veri tabanından istatiksel analiz metotları ile kriter ağırlıklarının belirlenmesi

·          Derecelendirme Rapor Şablonları

·          İçsel derecelendirme ile kredi riski modeli adaptasyonu

 

Konularında eğitim ve yazılım danışmanlığı vermekteyiz.